Гипотеза эффективности фондового рынка была сформирована еще в 1970-х годах прошлого века, однако до сих пор учеными не установлен четкий критерий определения эффективности рынка. На данный момент существует множество методов количественной оценки эффективности финансовых рынков. В данной статье будет проверена эффективность российского фондового рынка на основе дневных доходностей индекса РТС при помощи построения модели GARCH.
